Fourth Edition of the International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science ICRAMCS 2022
 March 24-25-26, 2022
Online and Face-to-Face Conference

ICRAMCS, 4 (2022) | Proceedings ISSN: 2605-7700

Research Communication | Open Access
Volume 2022 | Communication ID 298
Modélisation des matières premières par un modèle de Vasicek à volatilité stochastique
Sabah Mahboub, Raby Guerbaz, Yassine Elqali
Academic Editor: Youssef EL FOUTAYENI
Received
Accepted
Published
January 30, 2022
March 03, 2258
April 15, 2258

Abstract: En finance, le modèle de vasiček introduit par Alfons Vasiček [1], est un modèle mathématique décrivant l’évolution et les mouvements des taux d’intérêt et peut également être considéré dans sa version exponentielle, (modèle de Schwartz [5]), comme un modèle d'investissement stochastique, pour plus de détails sur ce modèle, voir le livre de Vasiček[2]. Dans cette communication, nous présentons un travail de modélisation des matières premières par un modèle de vasiček à volatilité stochastique : une application à l’OR (XAU/USD), le but est d’étudier la ...