Fourth Edition of the International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science ICRAMCS 2022
 March 24-25-26, 2022
Online and Face-to-Face Conference

ICRAMCS, 4 (2022) | Proceedings ISSN: 2605-7700

Research Communication | Open Access
Volume 2022 | Communication ID 175
Sur le problème du pricing des options
El Hassan Aatif
Academic Editor: Youssef EL FOUTAYENI
Received
Accepted
Published
January 24, 2022
March 03, 2160
April 15, 2160

Abstract: Le but de ce travail est de présenter un modèle qui s'intéresse aux problèmes d'évaluation des options européennes sur un actif financier dans le cas où les cours des sous-jacents suivent un processus de diffusion avec saut. Ce modèle, qui fait référence au modèle CEV introduit dans [1], est une extension du modèle SGV [2] dont la volatilité est fonction dépendante de façon logarithmique du prix de l'actif sous-jacent, se veut être intermédiaire entre les modèles dont la volatilité est une fonction puissance du prix du sous-jacent et le modèle classique de Black-Scholes ...